 | Dai Vernon: The Spirit of Magic (2017) als Self |
 | The Automatic Hate (2016) als Uncle Josh |
 | Deceptive Practice: The Mysteries and Mentors of Ricky Jay (2012) als Himself |
 | Lost Masterpieces of Pornography (2010) als Narrator |
 | The Brothers Bloom (2008) als Narrator (voice) |
 | Redbelt (2008) als Marty Brown |
 | The Great Buck Howard (2008) als Gil Bellamy |
 | David Mamet on House of Games (2007) als Himself |
 | Ricky Jay Plays Poker (2007) als Self |
 | The Prestige (2006) als Milton |
 | Last Days (2005) als Detective |
 | Incident at Loch Ness (2004) als Self - Party Guest |
 | The Making of Last Days (2004) als Himself |
 | Heist (2001) als Don 'Pinky' Pincus |
 | Heartbreakers (2001) als Dawson's Auctioneer |
 | State and Main (2000) als Jack |
 | That Moment: Magnolia Diary (2000) als Self |
 | Magnolia (1999) als Burt Ramsey / Narrator |
 | Mystery Men (1999) als Vic Weems |
 | Tomorrow Never Dies (1997) als Henry Gupta |
 | The Spanish Prisoner (1997) als George Lang |
 | Boogie Nights (1997) als Kurt Longjohn |
 | Hacks (1997) als The Hat |
 | Ricky Jay and His 52 Assistants (1996) als Self |
 | Hustlers, Hoaxsters, Pranksters, Jokesters and Ricky Jay (1996) |
 | The Ranger, the Cook and a Hole in the Sky (1995) als Hawkes |
 | Ring of the Musketeers (1992) als Kerns |
 | Homicide (1991) als Aaron |
 | Learned Pigs and Fireproof Women (1990) |
 | Things Change (1988) als Mr. Silver |
 | House of Games (1987) als George |
| | Ricky Jay Plays Poker Executive Producer |
| | Ricky Jay Plays Poker Writer |
| | Ricky Jay and His 52 Assistants Writer |
| | Learned Pigs and Fireproof Women Writer |