 | Dune: Part Two (2024) als Emperor Shaddam Corrino IV |
 | Wild Mountain Thyme (2020) als Tony Reilly |
 | Percy (2020) als Percy Schmeiser |
 | The War with Grandpa (2020) als Jerry |
 | Showbiz Kids (2020) als Self (archive footage) |
 | QT8: The First Eight (2019) als Self (archive footage) |
 | The Jesus Rolls (2019) als Warden |
 | Raúl Juliá: The World’s a Stage (2019) als Self |
 | Music Videos That Defined the 00’s (2019) als Self (archive footage) |
 | Trumbull Land (2018) als Self (archive footage) |
 | Talking with the Vampires (2018) |
 | Irreplaceable You (2018) als Myron |
 | Father Figures (2017) als Dr. Tinkler |
 | Nine Lives (2016) als Felix Perkins |
 | The Family Fang (2016) als Caleb Fang |
 | One More Time (2016) als Paul Lombard |
 | The Jungle Book (2016) als King Louie (voice) |
 | Eddie the Eagle (2016) als Warren Sharp |
 | Joe Dirt 2: Beautiful Loser (2015) als Clem |
 | Saturday Night Live: 40th Anniversary Special (2015) als Self |
 | Peter Pan Live! (2014) als Captain Hook |
 | Jersey Boys (2014) als Angelo 'Gyp' DeCarlo |
 | Heaven's Gate: The Butcher's Cut (2014) als Nathan D. Champion |
 | Turks & Caicos (2014) als Curtis Pelissier |
 | Gods Behaving Badly (2013) als Zeus |
 | Marvin Hamlisch: What He Did For Love (2013) als Himself |
 | The Power of Few (2013) als Doke |
 | Discord and Harmony: Creating a Late Quartet (2013) als Self |
 | Stand Up Guys (2012) als Doc |
 | A Late Quartet (2012) als Peter Mitchell |
 | Cooking with Christopher Walken (2012) als Himself |
 | Seven Psychopaths (2012) als Hans Kieslowski |
 | Joe Papp in Five Acts (2012) |
 | Dark Horse (2011) als Jackie |
 | Kill the Irishman (2011) als Shondor Birns |
 | Saturday Night Live Backstage (2011) als Self |
 | The Women of SNL (2010) als Various (archive footage) |
 | Life's a Beach (2010) als Roy Callahan |
 | The Maiden Heist (2009) als Roger Barlow |
 | Saturday Night Live: The Best of Amy Poehler (2009) als Himself (archive footage) |
 | $5 a Day (2008) als Nat Parker |
 | Balls of Fury (2007) als Feng |
 | Hairspray (2007) als Wilbur Turnblad |
 | Man of the Year (2006) als Jack Menken |
 | Click (2006) als Morty |
 | Fade to Black (2006) als Brewster |
 | Domino (2005) als Mark Heiss |
 | Romance & Cigarettes (2005) als Cousin Bo |
 | Wedding Crashers (2005) als Secretary William Cleary |
 | Vengeance Is Mine: Reinventing 'Man on Fire' (2005) als Self |
 | Around the Bend (2004) als Turner Lair |
 | Saturday Night Live: The Best of Christopher Walken (2004) |
 | The Stepford Wives (2004) als Mike Wellington |
 | Envy (2004) als J-Man |
 | Man on Fire (2004) als Paul Rayburn |
 | The Work of Director Spike Jonze (2003) als Self |
 | The Rundown (2003) als Hatcher |
 | Comedy Central Roast of Denis Leary (2003) als Himself |
 | Gigli (2003) als Det. Stanley Jacobellis |
 | Kangaroo Jack (2003) als Salvatore 'Sal' Maggio |
 | Julius Caesar (2002) als Marcus Portius Cato |
 | Catch Me If You Can (2002) als Frank Abagnale |
 | Undertaking Betty (2002) als Frank Featherbed |
 | Saturday Night Live: The Best of Will Ferrell (2002) als Bruce Dickinson (archive footage) |
 | The Country Bears (2002) als Reed Thimple |
 | Poolhall Junkies (2002) als Uncle Mike |
 | The Affair of the Necklace (2001) als Count Cagliostro |
 | America's Sweethearts (2001) als Hal Weidmann |
 | Weapon of Choice (2001) als Businessman |
 | Joe Dirt (2001) als Clem |
 | Scotland, PA (2001) als Lieutenant McDuff |
 | Sleepy Hollow: Behind the Legend (2000) als Self |
 | The Opportunists (2000) als Vic Kelly |
 | The Prophecy 3: The Ascent (2000) als Gabriel |
 | Kiss Toledo Goodbye (1999) als Max |
 | Sarah, Plain and Tall: Winter's End (1999) als Jacob Witting |
 | Sleepy Hollow (1999) als Hessian Horseman |
 | Madonna: The Video Collection 93:99 (1999) als Guardian Angel (segment "Bad Girl") (archive footage) |
 | Vendetta (1999) als James Houston |
 | New Rose Hotel (1999) als Fox |
 | Blast from the Past (1999) als Calvin |
 | Antz (1998) als Colonel Cutter (voice) |
 | The Eternal (1998) als Uncle Bill Ferriter |
 | Illuminata (1998) als Bevalaqua |
 | Suicide Kings (1998) als Carlo Bartolucci |
 | The Prophecy II (1998) als Gabriel |
 | MouseHunt (1997) als Caeser, the Exterminator |
 | Excess Baggage (1997) als Ray |
 | Touch (1997) als Bill Hill |
 | Last Man Standing (1996) als Hickey |
 | Basquiat (1996) als The Interviewer |
 | Wild Side (1996) als Bruno Buckingham |
 | The Funeral (1996) als Ray Tempio |
 | Celluloide (1996) als Rod Geiger |
 | Things to Do in Denver When You're Dead (1995) als The Man with the Plan |
 | Nick of Time (1995) als Mr. Smith |
 | The Prophecy (1995) als Gabriel |
 | Search and Destroy (1995) als Kim Ulander |
 | The Addiction (1995) als Peina |
 | Pulp Fiction (1994) als Captain Koons |
 | A Business Affair (1994) als Vanni Corso |
 | Wayne's World 2 (1993) als Bobby Cahn |
 | True Romance (1993) als Vincenzo Coccotti |
 | Scam (1993) als Jack Shanks |
 | Skylark (1993) als Jacob Witting |
 | Le Grand Pardon II (1992) als Pasco Meisner |
 | Mistress (1992) als Warren Zell |
 | Batman Returns (1992) als Max Shreck |
 | All-American Murder (1991) als P.J. Decker |
 | McBain (1991) als McBain |
 | Sarah, Plain and Tall (1991) als Jacob Witting |
 | The Comfort of Strangers (1990) als Robert |
 | King of New York (1990) als Francis 'Frank' White |
 | Night of 100 Stars III (1990) als Self |
 | Communion (1989) als Whitley Strieber |
 | Homeboy (1988) als Wesley Pendergass |
 | Puss in Boots (1988) als Puss |
 | Biloxi Blues (1988) als Sgt. Toomey |
 | The Milagro Beanfield War (1988) als Kyril Montana |
 | Deadline (1987) als Don Stevens |
 | At Close Range (1986) als Bradford "Brad" Whitewood Sr. |
 | A View to a Kill (1985) als Max Zorin |
 | Cat's Eye (1985) als Johnny Smith (archive footage) |
 | Night of 100 Stars II (1985) als Self |
 | The Dead Zone (1983) als Johnny Smith |
 | Brainstorm (1983) als Michael Brace |
 | Who Am I This Time? (1982) als Harry Nash |
 | Pennies from Heaven (1981) als Tom |
 | The Dogs of War (1980) als Jamie Shannon |
 | Heaven's Gate (1980) als Nathan D. Champion |
 | Last Embrace (1979) als Eckart |
 | The Deer Hunter (1978) als Nikanor "Nick" Chevotarevich |
 | Shoot the Sun Down (1978) als Mr. Rainbow |
 | Roseland (1977) als Russel |
 | Annie Hall (1977) als Duane Hall |
 | The Sentinel (1977) als Det. Rizzo |
 | Next Stop, Greenwich Village (1976) als Robert Fulmer |
 | Valley Forge (1975) |
 | The Mind Snatchers (1972) als Pvt. James H. Reese |
 | The Anderson Tapes (1971) als The Kid |
 | Cleopatra (1970) als Boy |
 | Me and My Brother (1969) |
 | Barefoot in Athens (1966) als Lamprocles |
 | The Boy Who Saw Through (1956) als Ernest |
| | Untitled Martin McDonagh Project |
| | Tiens ferme ta couronne |
| | That's Amore! |
| | Percy Executive Producer |
| | New Rose Hotel Co-Producer |